Валютная котировка, ее виды

Определение кросс-курс CHF / EUR с прямой котировкой к доллару:

USD / CHF =1,2693;

USD / EUR =0,8169;

1,2693 CHF = 0,8169EUR

1 CHF =0,8169/1,2693=0,6436 EUR

CHF / EUR =0,6436

Результат закрытия позиций путем пересчета всех длинных и коротких позиций в доллары США, расчеты представлены в форме следующей таблицы:

Таблица 2

Примечание:

где USD - доллар СШ;

CAD - канадский долларHF - швейцарский франк

JPY - японская иена- английский фунт стерлингов

EUR - евро

Задача 2

Банк предоставил предприятию ссуду в размере 1000 тыс. руб. 20.05 с погашением 20.10 под простую процентную ставку 15 % годовых, год не високосный. Рассчитать величину начисленных процентов и величину наращенной суммы, если в расчет принимаются:

1. точные проценты и точное число дней ссуды;

2. обыкновенные проценты и точное число дней;

. обыкновенные проценты и приближенное число дней.

валютный курс деньги

Решение

Точное число дней ссуды: (12+30+31+31+30+19)=153

Приближенное число дней: (10+30+30+30+30+20)=150

Величина начисленных процентов рассчитывается по формуле:

i=P*t/T*r

Величина наращенной суммы рассчитывается по формуле:

F=P+ i

1. Рассчитаем величину начисленных процентов, принимая в расчет точные проценты и точное число дней ссуды:

ί=1000*(153/365)*0,15=62,88 т.р.

F=1000+62,88=1062,88 т.р.

2. исходя из обыкновенных процентов и точного числа дней ссуды:

ί=1000*(153/360)*0,15=63,75 т.р.

F=1000+63,75=1063,75 т.р.

3. обыкновенные проценты и приближенное число дней ссуды:

ί=1000*(150/360)*0,15=62,5 т.р.

F=1000+62,5=1062,5 т.р.

Задача 3

На вклад 1000 тыс. руб. ежеквартально начисляются сложные проценты по номинальной годовой процентной ставке 8%. Оценить сумму вклада через 24 мес. с точки зрения покупательной способности и реальный процентный доход владельца вклада, если ежеквартально ожидается темп инфляции - 1%. Определите, как изменится ситуация, если темпы инфляции ежеквартально будут снижаться на 0,1 %.